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巴塞爾III邁出全球監管新一步

http://www.CRNTT.com   2010-09-16 08:09:26

中評社北京9月16日訊／在經歷了艱苦的談判與斡旋之後,9月12日下午,27國央行在瑞士最終一致通過了最新的銀行業監管協議——《巴塞爾協議III》,這份協議大幅度地提升了監管業者對於銀行一級核心資本的最低比例要求,是金融危機之後全球銀行業監管體系改革所取得的最大成績。 　　證券時報發表東航金融注册金融分析師薑山文章表示，相比更強調銀行自身內部控制與管理、監管審查過程與市場紀律,引入內部評級法評定信用風險,以及首次引入與操作風險相關的資本要求的巴塞爾協議II,新通過的巴塞爾協議III顯然更關注銀行的資本質量與抗周期性風險的能力,包括逆周期資本監管指標、杠杆率和流動性指標的規定,都明顯反映出全球央行對此次全球金融危機形成與發展的原因進行了認真的反思。 　　本次金融危機的產生和發展深化,充分暴露出此前的銀行業監管體系中存在的諸多不足。舊有的銀行業監管規則中,對於核心資本充足率的要求過低,使得銀行體系難以抵禦突如其來的全球性金融系統風險,原本認為可以有效分散風險的衍生金融工具,在此次金融危機中並未能發揮其效能,反而在某種程度上對風險的進一步擴散起到了推波助瀾的作用。因此早在去年年初,美國銀行監管業者就提出了回歸於最為原始也是最為有效的監管規則,即強調提高銀行業的核心資本充足率,以使銀行體系有充分的自有資金應付可能出現的系統性金融風險。 　　在這種思路的指引下,美國在去年上半年展開了銀行體系大規模的壓力測試,並以壓力測試結果做為指導銀行業補充核心資本的指引,這一舉措有效地穩定了金融市場情緒,是全球金融危機得以迅速緩解的重要因素。

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