公司採取股指期貨對衝操作
事件發生後，光大證券召開緊急會議，當日午後股票實施緊急停牌並發布提示性公告，對上午發生的事件所形成的過大風險敞口，盡量申購成ETF直接賣出；對於因ETF市場流動性不足而不能通過申購ETF賣出的持倉部分，逐步使用股指期貨賣出合約做全額對衝。
策略投資部採取了一係列應急措施。據光大證券助理總裁楊赤忠介紹：首先是減倉，將由成份股組成的50ETF、180ETF等賣出，但由於受制于大單交易的規定，減倉只賣出了18億元。為最大限度地減少風險敞口，不得不進行股指期貨交易，以對衝風險。至收盤，共賣出7130手股指期貨合約，基本對衝了72.7億元的現貨風險，只剩下1.8億元未完全對衝，風險收縮到最小。
按照8月16日的收盤價，上述交易的當日盯市損失約為1.94億元，最終損失以及對公司財務狀況的影響程度還可能隨著市場情況發生變化。本次事件導致8月16日光大證券“權益類證券及證券衍生品／凈資本”指標超過了100%的監管紅線，公司還可能因此事件面臨監管部門的警示或處罰，從而可能影響公司業務拓展和經營業績。
目前，光大證券已封存了所有交易流水和清單，以備監管部門核查。光大證券表示，已啟動針對包括全資子公司在內的所有交易係統全面排查的工作，重點排查包括量化交易在內的新業務IT係統，重點關注資金校驗、指令校驗等前端風險控制節點，對於存在風險隱患的係統，責成相關部門及時整改。
光大證券總裁徐浩明表示，願意配合監管部門進一步調查，強化公司內部控制體係。 |
