中評社香港8月19日電／光大證券股份有限公司8月18日發布公告並召開新聞發布會，就8月16日交易異常事件的發生及處理過程做了較為詳細的披露。光大證券首度公開承認：“8‧16”事件是由於公司ETF申購贖回套利係統出現錯誤造成的。
係統問題導致預期外訂單產生並執行
據《人民日報》報道，根據公告，8月16日11時05分左右，光大證券訂單生成係統瞬間生成26082筆預期外的市價委托訂單，訂單被直接發送至交易所，引發上證綜指突然上漲5.96%，中石油、中石化、工商銀行和中國銀行等權重股均觸及漲停。
據光大證券在發布會上介紹，當天9時46分，光大證券策略投資部交易員發現180ETF存在套利機會，開始委托下單，首單金額不超過200萬元，此後，又連續下單。11時07分，成交金額迅速異常並加速放大。此時，交易員開始批量撤單，並向上級領導報告。短短幾分鐘，原定32億元的訂單，放大到了72.7億元。換句話說，短短的幾分鐘，光大證券被動增倉了72.7億元股票。
光大證券在公告中表示，經初步核查，本次事件產生的原因主要是策略投資部使用的套利策略係統出現了問題。該係統包含訂單生成係統和訂單執行係統兩個部分。核查中發現，訂單執行係統針對高頻交易在市價委托時，對可用資金額度未能進行有效校驗控制，而訂單生成係統存在的缺陷會導致特定情況下生成預期外的訂單。由於訂單執行係統存在缺陷，預期外的巨量市價委托訂單被直接發送至交易所。
據介紹，策略投資部的一些投資對信息係統的依賴極高。光大證券ETF申購贖回套利係統的訂單生成係統具有較多的技術含量，包括諸多策略，由光大自主研發，而執行係統是對外採購而來，由明創信息技術公司提供。這套係統曾模擬運行了半年，並進行了4個月的實盤運作。
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